Папки

Вероятности и риск

Рынок «дуреет» за 2–3 дня до важных новостей Перед важными новостями пессимизировать вход: хотели лонговать со 100 — делайте с 80 Можно ли выжить без стопов Сравнение двух трейдеров со стопами и без; таблица на картинке Отрицательный RR и плюс: эксперимент с Wind 3 Риск 3% и тейк 1% в худшую неделю 2025 года: 13 тейков, 4 стопа и итог +1% RR 1:3 — не грааль И 1:3, и 3:1 на дистанции ведут к нулю; выдержит ли психика 5 стопов подряд Минимальное математическое ожидание Тейк от 0.382 до 0.786 конструкции «Боковик»; минимум 0.5–0.6% на крипте, 0.12–0.15% на Форексе Памятка: правила менеджмента RR 0.35 без тейка, риск 3%, стоп на 80–95% мат. ожидания, хедж, ведение по CDV Спреды: аск и бид Как брокеры Форекс зарабатывают на спреде и как показать аск/бид в TradingView Менеджмент — самая важная глава Неумение управлять деньгами и рисками — едва ли не главная причина потерь Почему любая паттерновая логика работает 50/50 Истинные причины минуса: паттерн 50/50 и иллюзия мозга; 5 независимых способов чтения контекста Бесконтрольный риск в стопе — причина провалов Почему неконтролируемый риск в стопе ломает даже рабочую стратегию Коэффициенты в методе ABCDE Как считается коэффициент: все потенциальные консолидации, 10 позиций в лонг и шорт по сетке, лучшая позиция; без контекста не использовать Меньше стопов с помощью математики (теорема Байеса) Очерёдность стопов и тейков даёт условную вероятность; можно пропускать позиции Стратегия №14 без выхода в безубыток: что меняется БУ+ и БУ−: без БУ+ доход +20%, но стопов 45% вместо 33%; цена для нервной системы Как посчитать размер позиции Формула: 1% депозита в $ / стоп в % × 100; плечо не меняет риск
Вероятности и риск
· Антон Филипчук

Меньше стопов с помощью математики (теорема Байеса)

Очерёдность стопов и тейков даёт условную вероятность; можно пропускать позиции

👌 Получать еще меньше стопов в методе «abcde» можно с помощью математики.

Меньше стопов с помощью математики (теорема Байеса)

Мы знаем, что в торговой стратегии №14 вероятность сбития по стопу 33%. Также можно высчитать закономерности за период 2020-2023 годов, которые отображают очередность стопов и тейков. Например:

Если мы знаем что после двух стопов с вероятностью 80% мы получаем третий стоп, можно вывести цифру, которая даст уточняющую информацию по будущему результату сделки. Следовательно вероятность получения стопа будет равняться не 32%, а гораздо выше (точную цифру можно вывести с помощью теоремы Байеса).

Исходя из этого, мы можем запрограммировать Client на игнорирование позиции. —

По ощущением, за счет этого мы сможем еще больше улучшить текущие показатели торговли на 15-20%.

Программа по бектесту Backtest robot v2 будет готова выполнять такие задачи.

#риск-менеджмент#стоп-лосс#вероятности

Это не инвестиционная рекомендация.

Источник: t.me/filipchuka/567