Папки

Вероятности и риск

Рынок «дуреет» за 2–3 дня до важных новостей Перед важными новостями пессимизировать вход: хотели лонговать со 100 — делайте с 80 Можно ли выжить без стопов Сравнение двух трейдеров со стопами и без; таблица на картинке Отрицательный RR и плюс: эксперимент с Wind 3 Риск 3% и тейк 1% в худшую неделю 2025 года: 13 тейков, 4 стопа и итог +1% RR 1:3 — не грааль И 1:3, и 3:1 на дистанции ведут к нулю; выдержит ли психика 5 стопов подряд Минимальное математическое ожидание Тейк от 0.382 до 0.786 конструкции «Боковик»; минимум 0.5–0.6% на крипте, 0.12–0.15% на Форексе Памятка: правила менеджмента RR 0.35 без тейка, риск 3%, стоп на 80–95% мат. ожидания, хедж, ведение по CDV Спреды: аск и бид Как брокеры Форекс зарабатывают на спреде и как показать аск/бид в TradingView Менеджмент — самая важная глава Неумение управлять деньгами и рисками — едва ли не главная причина потерь Почему любая паттерновая логика работает 50/50 Истинные причины минуса: паттерн 50/50 и иллюзия мозга; 5 независимых способов чтения контекста Бесконтрольный риск в стопе — причина провалов Почему неконтролируемый риск в стопе ломает даже рабочую стратегию Коэффициенты в методе ABCDE Как считается коэффициент: все потенциальные консолидации, 10 позиций в лонг и шорт по сетке, лучшая позиция; без контекста не использовать Меньше стопов с помощью математики (теорема Байеса) Очерёдность стопов и тейков даёт условную вероятность; можно пропускать позиции Стратегия №14 без выхода в безубыток: что меняется БУ+ и БУ−: без БУ+ доход +20%, но стопов 45% вместо 33%; цена для нервной системы Как посчитать размер позиции Формула: 1% депозита в $ / стоп в % × 100; плечо не меняет риск
Вероятности и риск
· Антон Филипчук

Коэффициенты в методе ABCDE

Как считается коэффициент: все потенциальные консолидации, 10 позиций в лонг и шорт по сетке, лучшая позиция; без контекста не использовать

〽️ Коэффициенты в методе ABCDE.

Коэффициенты в методе ABCDE

Это показатель, который отображает максимально выгодную позицию в формирующемся боковике. —

⬆️Как высчитывается коэффициент? (Пример: btcusdt, 5 мин таймфрейм, волатильность формирующегося боковика - 1-2%)

🔵 С помощью Backtest robot находятся все возможные потенциальные консолидации по методу ABCDE. 🔵 Проверяются отдельно все сценарии движения цены в 👆Long и отдельно в 👇Short. Считывается движение в рамках сетки Фибоначчи натянутой на потенциальный боковик по следующим уровням: 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 0, -0.25, -0.5, -0.75, -1. 🔵 В рамках сетки Фибоначчи моделируется сценарии движения цены в 10 возможных позициях в Long и 10 возможных позициях в Short. 🔵 На основе полученных данных с 2020 по 2023 год, высчитываются вероятности стопов и тейков в каждой из 20 позиций

📷 Пример расчета одного коэффициента позиции в 👇 Short, где вход на уровне 1.25, стоп 1.5, тейк 0.5. RR 1 к 3.

🟠 1400 именно таких позиций было с 2020 по 2023 год. 🟠 1041 стоп лосс 🟠 407 тейков 🟠 72% вероятность сбития по стопу 🟠 28% вероятность получения тейк профита 🔵 72 (вероятность стопов) x 1 (соотношение риска) = 72 🔵 28 (вероятность тейка) х 3 (соотношение прибыли) = 84 🔵 72/84 = 0,85 - коэффициент, показатель выгоды.

Вывод: данная позиция является выгодной в приминении. —

Выгодные коэффициенты в 👇 Short всегда ниже 1. Выгодные коэффициенты в 👆 Long всегда выше 1. —

🔥 У нас есть все (исторические, за последние 12, 6, 3, 1 месяцев) коэффициенты на любые позиции в рамках метода ABCDE на монеты BTC, ETH, BNB, DOGE, XRP, TRX, ADA, SOL и других топовых монет.

Несмотря на то, что на практике данные коэффициенты показывают явно позитивные результаты (торгуем в прямых эфирах BTC), без понимания контекста на графике, использование строго не рекомендуется.

#риск-менеджмент

Это не инвестиционная рекомендация.

Источник: t.me/filipchuka/608