Папки

Трейдинг

Закреплённые
Конструкции для трейдинга Конструкции представляют собой специально настроенную сетку Фибоначчи, натянутую между определенными экстремумами цены. Метод Вайкоффа Множество ключевых принципов, разработанных Ричардом Вайкоффом, стали фундаментальными в области технического анализа. Работа с ликвидностью Если вы заинтересованы в развитии своих навыков трейдинга и ищете эффективный подход к работе с ликвидностью на финансовых рынках, данная методика может предложить интересные решения.
Заметки
Эксперимент с разгоном депозита: 10 недель Недельные отчёты весны 2023: конструкции, ликвидность, зоны интереса и Вайкофф без глубокого VSA; от −87$ в первую неделю к +205$ за 10 недель Разгон 20$: дневник эксперимента Попытка разогнать 20 USDT за месяц, день за днём: сделки, ошибки, потеря депозита на 17-й день и переход на алгоритм второго робота Ручной трейдинг без алгоритмов — уже лудомания Что умеют алгосистемы (меньше ошибок, быстрее реакция) и чего нет — ощущать Эксперимент сообщества: $600 → $10 000 за год Двое из 10 попробовавших сильно в плюсе; заработать не главная проблема — главное сохранить Bias & Barrier Logic: торговля на небольшие деньги Почему последние месяцы торгую на небольшие деньги: тестирую новую методику чтения контекста Bias & Barrier Logic Рынок «дуреет» за 2–3 дня до важных новостей Перед важными новостями пессимизировать вход: хотели лонговать со 100 — делайте с 80 Почему на бэктесте Мальдивы, а в реальности санаторий Ровный бэктест — иллюзия; «пульсирующие» стратегии лучше брать в работу на просадках Фильтр по времени и тикерам: 2 недели без стопов Если торговать Wind 3 только 17:00–19:00 на 16 тикерах — 37 тейков, 0 стопов; пример влияния времени Можно ли выжить без стопов Сравнение двух трейдеров со стопами и без; таблица на картинке Отрицательный RR и плюс: эксперимент с Wind 3 Риск 3% и тейк 1% в худшую неделю 2025 года: 13 тейков, 4 стопа и итог +1% Лекции по трейдингу по темам Все лекции по трейдингу, разбитые по темам и годам, чтобы видеть эволюцию взгляда на рынок С чего бы я начал путь в трейдинге Сначала разобраться в себе (Human Design), потом идти в график RR 1:3 — не грааль И 1:3, и 3:1 на дистанции ведут к нулю; выдержит ли психика 5 стопов подряд Сетап «Вход на коррекции»: памятка фильтров Триггер — агрессивная свеча; фильтры: utad/spring, ветер, волатильность и мотив выхода Результаты сетапа «Вход на коррекции» за март 2025 2000$ → 3001$ за 3 недели, со списком сделок и ошибками (баг, механическая ошибка, нарушение правил) Бэктест индикатора Wind 2 в прямом эфире Результаты индикатора Wind 2 на симуляторе и в реальной торговле, итог +717$ Итоги Signal robot v2 за 2 месяца 40 хороших сигналов и 18 плохих с 25.11.2024 по 18.01.2025 Разгон депозита: начните с 20 долларов Если не можете сделать из 20$ 100$, не несите на биржу 10 000$ Минимальное математическое ожидание Тейк от 0.382 до 0.786 конструкции «Боковик»; минимум 0.5–0.6% на крипте, 0.12–0.15% на Форексе Алгоритм анализа пошагово Неделя → день → час → 5 минут: CDV, POC, Фибоначчи, конструкции, вход по менеджменту Памятка: правила менеджмента RR 0.35 без тейка, риск 3%, стоп на 80–95% мат. ожидания, хедж, ведение по CDV Спреды: аск и бид Как брокеры Форекс зарабатывают на спреде и как показать аск/бид в TradingView Менеджмент — самая важная глава Неумение управлять деньгами и рисками — едва ли не главная причина потерь Фитиль на Хейкен Аши как продавец Технически фитиль — сглаживание, но по причинно-следственной логике трактуется как продавец Ответы: ликвидная и неликвидная область Разбор свечей по CDV, Фибоначчи и ликвидности; анализируйте, будто решение на $100 000 Ответ: сильный покупатель в нисходящем тренде Покупатель поведёт вверх, но мешают зоны продавцов-манипуляций Продавец всегда выше покупателя Разбор задачи по CDV: манипуляция покупателя, приглашающая в шорт Индикатор CDV: зачем он нужен Альтернативный способ работы с объёмами; отличать девиацию от выхода, накопление от распределения Памятка: базовые вероятности по уровням Фибоначчи Что обычно происходит на 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 при первом касании Сетка Фибоначчи: стандартные уровни История Фибоначчи, уровни 0–1 и почему 0.618; сетка как линейка Почему любая паттерновая логика работает 50/50 Истинные причины минуса: паттерн 50/50 и иллюзия мозга; 5 независимых способов чтения контекста Итоги ручной торговли май–июль 2024 Abcde standard + контекст: +50%, +49%, +44.7% Бесконтрольный риск в стопе — причина провалов Почему неконтролируемый риск в стопе ломает даже рабочую стратегию Робот v2: редкие паттерны вместо одной стратегии Идея второго робота: 30–50 редких сетапов с RR от 1:3 до 1:7, запущенных одновременно Разгон на Capital.com: промежуточный итог 50$ → 100.89$ за 26 сделок, 1 стоп; Abcde lite + ликвидность Анализ = текущая ситуация + контекст Текущую ситуацию читаем через Abcde lite, контекст — через работу с ликвидностью; так меньше субъективности Первый стоп на Capital: ошибки с волатильностью и спредом abcde с волатильностью 0.72% на золоте; график по bid, стоп по ask — ставить стоп выше Abcde lite: как пользоваться с оповещениями 5 шагов и настройка ограничения точки E Индикатор Abcde lite на TradingView Бесплатный индикатор для поиска боковиков abcde; пригодится в «Инструменты» Чему здесь можно научиться Карта методик: работа с ликвидностью, конструкции и метод Вайкоффа, который нужно знать, но не обязательно по нему торговать Алгоритмический трейдинг победит ручную торговлю Психология разрушает любые методики; учитесь программировать или доверяйте продуктам Стратегия подписчика на основе «Работы с ликвидностью» RR 1:2, вход в POC часовой/дневной свечи, стоп за неликвидной областью, CDV; психология — 80% успеха Выписка Binance по роботу (декабрь 2023 – апрель 2024) Выписка сделок робота с Binance для самостоятельной проверки результатов Ревизия робота: уточнённые результаты и недостатки Мартовские данные исправлены, итог +87.2% без комиссий; проверка специалистами, недостатки (просадки в середине месяца) Итоги робота за 7 месяцев реальной торговли Помесячные результаты робота с октября 2023 по апрель 2024, итог +77% (позже уточнён до +87%) Разгон депозита и обычный трейдинг — разные вещи С обычной стратегией депозит не разогнать; нужно больше решений и меньше страха потери Что я меняю в торговле после эксперимента Технические (риск, усреднение) и психологические изменения: меньше важности, больше жить Комиссии съедают треть прибыли робота Binance забирает ~1/3 заработка: +63% превращаются в ~40% Алгоритм торговли на 5-минутном таймфрейме До входа: боковик abcde, ликвидные области на старших ТФ, CDV, сценарий, конструкция; после входа: ведение по ликвидности и CDV Индикатор CDV: как читать CDV — разница рыночных покупок и продаж; сигналы только при расхождениях с графиком; массы против лимитных зон Бэктест против реальной торговли робота: ноябрь 2023 Бэктест +2.1%, реальный робот +14.7% при риске 3%; почему бэктест пессимизирует результат Истощение: массы устали покупать Когда по CDV ритейл не покупает, а крупный ещё тянет цену, через несколько перехаёв будет разворот Девиаций у «Боковика» может быть много, выход один Короткое правило: от 0 до 5 девиаций, выход один Коэффициенты без чтения контекста не работают Тест на автомате 1–13.11.2023: +28%, потом −50%; почему и что осталось рабочим Торговля в прямом эфире по коэффициентам: 6 дней ABCDE + коэффициенты + неликвидные диапазоны, итог +9%; минусы симулятора Коэффициенты в методе ABCDE Как считается коэффициент: все потенциальные консолидации, 10 позиций в лонг и шорт по сетке, лучшая позиция; без контекста не использовать Как спрогнозировать будущее в автоторговле: опыт, тренд, последнее событие Три составляющие (бэктест 3.5 года, 6 месяцев, последний месяц) и усреднение коэффициентов Почему сигнальный робот хуже человека с роботом Полное ведение позиции роботом дало ноль, а люди с ручной доработкой +5…50%: робот как основа анализа Как использовать abcde в ручной торговле Боковик abcde → Фибоначчи → вероятность до середины → контекст другими методами → решение Меньше стопов с помощью математики (теорема Байеса) Очерёдность стопов и тейков даёт условную вероятность; можно пропускать позиции Метод abcde: как правильно строить формацию abcde ищет потенциальную консолидацию; параметры для BTC: волатильность A–B 1–3%, до 288 свечей и др. Безопасность торгового робота: стоп на Binance Futures Почему API не даёт поставить стоп вместе с позицией и как это решать; 99% роботов минусовые Стратегия №14 без выхода в безубыток: что меняется БУ+ и БУ−: без БУ+ доход +20%, но стопов 45% вместо 33%; цена для нервной системы Как посчитать размер позиции Формула: 1% депозита в $ / стоп в % × 100; плечо не меняет риск Стабильная стратегия на abcde: бэктест 2020–2023 +15/59/51/39% по годам без плеча, макс. месячный убыток −8.2%, параметры входа Стабильная и защищенная. Торговая стратегия №14 для Биткоина На фоне множества торговых стратегий на рынке криптовалют, торговая стратегия №14 выделяется своей консервативностью и надежностью. Торговая стратегия №14 для BTC Вероятность стопа 33% и 40–50% годовых при риске 1%; пошаговая инструкция по стратегии Формация «Стандартная». Бэктест. Вероятности в трейдинге Формация «Стандартная» построена на основе метода «abcde». Она идет с классическими настройками коррекций и волатильности формации. Формация «Стандартная»: публичные результаты бэктеста Открытая таблица бэктестов формации «Стандартная» и вероятности её отработки Конструкция «Abcde». Лучший паттерн в трейдинге Конструкция «abcde» представляет собой один из мощных паттернов для анализа графика в рамках методики «Конструкции для трейдинга». abcde — не стратегия, а формация abcde как природная формация вроде треугольников; основу можно корректировать и проверять бэктестом Стратегия «Формация Ab up/down» (abcde) Правила: C от AB от 42%, D от BC от 61.8%, вход 1.425, стоп 1.91; бэктест 2020–2023, +3731$ за 2022 при риске 100$ 20 стратегий на 40 месяцах BTC: что дали бэктесты Объективные данные вместо ощущений; переход к торговле по цифрам Бэктест стратегии на основе abcde (2021–2023) 5-минутка, RR 1:7, риск 1%; сезонность сентябрь–декабрь; таблица по месяцам на скрине Фиксированный горизонтальный профиль объёма Как работает фиксированный горизонтальный профиль объёма Фиксированный (горизонтальный) профиль объема. Как использовать? Фиксированный (горизонтальный) профиль объема – это инструмент, используемый в техническом анализе для визуализации объемов торговли в определенных ценовых диапазонах на графике. Что такое неликвидный ценовой диапазон на графике Понимание процесса формирования неликвидных диапазонов помогает трейдерам осознанно анализировать рынок и принимать информированные решения. В этом материале подробно разбирается данная тема. Базовые схемы накопления. Метод Вайкоффа Накопление – это процесс, при котором крупные участники рынка поглощают имеющиеся запасы на рынке, переходя от розничных трейдеров или «слабых рук» к сильным трейдерам или «сильным рукам». Базовые схемы распределения. Метод Вайкоффа Диапазон распределения представляет собой период бокового движения цены, при котором восходящее движение останавливается, и происходит процесс продажи акций информированными профессионалами, заинтересованными в более низких ценах. Ликвидность в трейдинге – это Ликвидность – это ключевое понятие, с которым сталкиваются трейдеры на финансовых рынках. Оно отражает возможность быстро купить или продать актив в короткий промежуток времени. Работа с ликвидностью. Логика движения цены Цена на финансовых рынках постоянно меняется и передвигается от одной ликвидной области к другой. Это естественное явление, которое можно наблюдать на графиках ценовых движений. Перенакопление. Метод Вайкоффа Процесс повторного накопления полностью аналогичен процессу накопления. Единственное отличие между ними заключается в том, как структура начинает развиваться. Перераспределение и список событий. Метод Вайкоффа Фаза перераспределения – это период, который возникает после медвежьего тренда и предшествует новому медвежьему тренду. В случае длительного медвежьего рынка может произойти несколько фаз перераспределения. Зацикленная стратегия: почему нужно роботизировать торговлю После каждого выхода сразу ставить следующую конструкцию, чтобы убрать человеческий фактор Результаты экспериментальной торговли по abcde за 2 недели 20 сделок, ошибки: риск-менеджмент, человеческий фактор, «зацикленность» Рабочая стратегия на конструкции abcde 20 реальных и 80 виртуальных сделок по конструкциям abcde, около 70% тейков Первые результаты стратегии abcde (3 дня) 15 реальных и 14 виртуальных сделок, 5-минутка С какой вероятностью обновим лой Активу выгодно там, где им больше торгуют; учебный опрос Что изучить до того, как нести деньги на биржу Что разобрать до первых реальных денег: мнение о Smart money и базовые материалы о боковике, ликвидности и Вайкоффе Конструкции + неликвидные ценовые диапазоны Как с помощью нетронутой неликвидной области определить лой покупателя До куда закроется имбаланс Профиль горизонтального объёма на свече старшего ТФ, ликвидная и неликвидная области Комбинация разворота цены Где встречается в «Боковике» (уровни 0, 0.5, 1) и как увидеть заранее Девиаций в боковике может быть несколько, выход один Девиаций за границы боковика может быть несколько, а настоящий выход только один Сетап: вход на прогнозируемой неликвидной области Неделя — ликвидные/неликвидные области; 1–4ч — конструкции или рэнж; совмещение с отскоком Методика «Работа с ликвидностью»: стандартная версия Бесплатная методика «Работа с ликвидностью» и четыре сопроводительных видео На какой бирже самые точные объёмы Смотреть объёмы там, где задействован крупный игрок и больше всего ликвидности; логика от ликвидности к ликвидности Конструкция «Боковик» Правила разметки рэнжа на восходящем тренде: хай (1), лой (2), хай (3) и сетка Фибоначчи Об этом канале и о методичках Канал как дневник опыта; методички по Вайкоффу и конструкциям; знакомство с автором. Можно взять для «Об авторе» Что такое ликвидность Определение: высокая торговая активность + короткий промежуток времени; почему нельзя забывать о времени Ответ на задачу: три области и ликвидность Где на ордер-блоке есть объём, какая зона будет проработана и что значит заход в зону без ликвидности Задача: где заходить в шорт Учебная задача по ликвидности: где искать вход в шорт Ответ: где ликвидность снята, а где нет Разбор двух хаев и выводы о стремлении цены Работа с ликвидностью: логика движения цены Цена ходит от ликвидности к ликвидности; к зоне без объёмов — отскок или пробой на объёме Задача: на каком хае ликвидность Учебная задача: на каком из хаёв осталась ликвидность Индикатор ADX Показывает силу тренда; выше 60 — сильный тренд; разворот через дивергенцию на младшем ТФ; DI отключить Характер движения цены Два типа: импульс–проторговка–импульс и медленный тренд; какие инструменты работают в каждом Сетап «Две зоны интереса» Как найти и выставить позицию по второй зоне интереса без ликвидности Зоны интереса Зона интереса пробивается или держит в зависимости от силы крупного игрока и ликвидности Как правильно определить девиацию Что такое девиация и как она связана с правильно размеченной консолидацией Что такое конструкции Определение: сетка Фибоначчи между определёнными экстремумами, в пределах которой цена с высокой вероятностью выполняет движение Что дают конструкции Конструкции — это анализ экстремумов по VSA плюс специальная сетка Фибоначчи; что они дают в торговле Алгоритм анализа графика в 5 шагов Консолидация по Вайкоффу → ликвидность → конструкции → глобальная Фибоначчи → сводный анализ Как искать ликвидность на графике Младший ТФ, объём на хае, была ли снята область максимального объёма Шаг 1/5: найти консолидацию на старшем таймфрейме Девиации, сетка Фибоначчи на боковике, тело свечи не пересекает 0.618 Будет ли пробит ордер-блок Логика ликвидности: где были объёмы в импульсе и осталась ли неснятая ликвидность Конструкция «Сомнительный покупатель» Как поймать отскок при слабом покупателе на лое: сетка, условия отскока, зеркально для шорта Как понять, когда будет разворот цены Хай обновлён без объёма → возможен разворот; цена ходит от ликвидности к ликвидности Высота объёмов может сбивать с толку Важно, кто владеет силой на хае, а не сколько её; кто отпускает «педаль газа» Как ловить новостные движения Новостные движения подчиняются тем же конструкциям; пример с выходом данных по инфляции Почему цена может не дойти до 0.382 в «Коррекции после роста» Два типа лоя покупателя: при явной силе отрабатывает последняя коррекция Как настроить сетку Фибоначчи для конструкций Уровни 0, 1, ±0.382, ±0.5, ±0.618, 1.382, 1.5, 1.618 и сохранение шаблона Логика движения цены по пунктам Каждый экстремум контролирует продавец или покупатель; сетка Фибоначчи и конструкции; 50–100 сделок на симуляторе Как определять, кто контролирует лой или хай Три части анализа: падение к лою, свеча на лое, рост после; объёмы и свечи Хай покупателя: два сценария движения цены Условия и два сценария движения цены после пробоя хая покупателя Конструкция «Шорт. Коррекция после роста» 5 шагов для шорта: сетка от хая продавца к лою коррекции, пробой хая на объёмах, отскок от 0.382–0.618 Конструкция «Лонг. Коррекция после роста» 5 шагов: настройка сетки Фибоначчи, рост и незавершённая коррекция, пробой лоя покупателя, отскок от зоны 0.382–0.618. Лой, в котором решает одна деталь Как трактовать лой покупателя и лой продавца по свечам и объёмам Одинаковые свечи, разный смысл Свечи покупателя и продавца: фитили, тело и объём и что они говорят о крупном игроке Памятка: как анализировать лои 6 вопросов перед решением: как падали к лою, сам лой, рост после, возврат, хаи, падение после хаев Одна зелёная свеча — разный смысл: свеча покупателя и продавца Как по контексту и объёмам понять, кто контролирует зелёную свечу mSow в боковике Что нужно знать о признаке слабости: объёмы, глубина по Фибоначчи 0.382–0.618, как торгуется Схема распределения простыми словами Что всегда есть в распределении (BC, AR, ST) и чего может не быть (mSow, UT, UTAD) Ответ на задачу: сложная консолидация и mSow Разбор объёмов по пунктам, почему потенциальный mSow ставит накопление под сомнение Что такое имбаланс (FVG) Область импульсной свечи без перекрытия фитилями работает как магнит; вход на перекрытии, Фибоначчи Как определить границы консолидации в восходящем тренде Пошагово: BC, AR, ST; девиации Ответ на задачу: как читать объёмы в консолидации 10 наблюдений по объёмам → вывод о контроле покупателя Как определить границы консолидации в нисходящем тренде Пошагово: SC, AR, ST; девиации и классическая ошибка Какие графики смотреть, чтобы понимать BTC DXY, S&P500, общая капитализация, ETH/BTC, доминация BTC и как они связаны с биткоином Фундаментальные правила объёмов 4 правила: хаи/лои на объёмах в консолидации и тренде показывают, кто контролирует цену Почему цвет столбика объёма не важен Объём — число сделок; купленных всегда столько же, сколько проданных; аналогия с продавцом яблок Лои на объёмах, хаи без объёмов — контроль покупателя Правило объёмов в консолидации с примером («педаль газа» крупного покупателя) Разбор консолидации: признаки контроля покупателя 4 фактора на 5-минутке; почему это ещё не значит накопление; мелкий ТФ vs глобальный контроль Бесплатные материалы, чтобы научиться читать график Структурированный список: фигуры ТА, Smart money, Вайкофф и др.; курсы покупать не обязательно Объёмы: кто контролирует консолидацию Важно не куда выход на мелком ТФ, а кто контролирует диапазон на 1Д; ловушки крупного игрока Как найти крупного покупателя в диапазоне Что анализировать: объёмы, высоту свечей, фитили, снятие ликвидности, реакцию на линии на разных ТФ Падаем, пока крупный всё не выкупит Цена падает до завершения закупок крупного игрока и растёт до завершения его продаж Временные периоды Фибоначчи на BTC: какие числа срабатывают Наблюдение: 2–5 и 8 дают реакцию, 13 не всегда; пример с датами 2022 Временные периоды по Фибоначчи, ч.2 Совмещение временных периодов с Фибой по консолидации; инструмент вспомогательный, не главный Временные периоды по Фибоначчи, ч.1 Вертикальные линии Фибоначчи от лоя до хая консолидации подсказывают время разворота Примеры ярко выраженного mSow Какие формации говорят о распределении и как их видеть сеткой Фибоначчи; не входить в лонг Свечной паттерн VSA, после которого лонг опасен Свеча на хаях с длинной верхней тенью, маленьким телом и большим объёмом; искать на Bitstamp/CME Распределение без mSow: нисходящий треугольник и шорт на тесте Разбор BTC: понижающиеся хаи, поджатие и вход в шорт на тесте после пробоя Покупка крупным не значит рост прямо сейчас Вайкофф показывает, покупают или продают сильные руки, но рост может задержаться Разбор: пробой ордер-блока и возврат в диапазон по Вайкоффу Пример сделки BTC: признаки силы по VSA, отсутствие mSow, вход на лоях диапазона С чего начать в крипте: ответы новичку Ответы новичку 2022 года: биткоин не пирамида, с какой суммы начинать и чего ждать от доходов Зачем данные CME для торговли BTC по Вайкоффу Почему платные данные CME полезны: реальные объёмы, без выходных, видны паттерны VSA Схемы накопления и распределения по Вайкоффу Схемы накопления и распределения по Вайкоффу на картинках

Трейдинг

Заметок: 160.

С чего начать · Конструкции · Ликвидность · Метод Вайкоффа · Алготрейдинг · Вероятности и риск · Стратегии · Исследования · Эксперименты · Глоссарий · Видео